Türkiye`de Dış Ticaret - Reel Döviz Kuru İlişkisi: Vektör Otoregresyon (Var) Analizi Yardımıyla Sınanması.

Bu çalışmada reel döviz kuruyla dış ticaret arasındaki ilişkiler 1992:1 – 2009:1 dönemi ele alınarak aylık veriler kullanmak suretiyle VAR modeli yardımıyla sınanmıştır. Bulgular; Granger Nedensellik, Etki Tepki, Varyans Ayrıştırma testi sonuçlarına göre yorumlanmıştır. Granger nedensellik testi kısa dönemde söz konusu değişkenler arasında bir ilişkiden bahsetmenin mümkün olmadığı göstermektedir. Testte, reel döviz kurunda meydana gelen bir gelişmenin dış ticaret hacminde bir değişmeye yol açmadığı raporlanmaktadır. Araştırma bulguları reel döviz kurunun dış ticaret dengesini sağlama anlamında etkin bir fonksiyonunun olmadığına işaret etmektedir