GREY WOLF OPTIMIZER BASED RECURRENT FUZZY REGRESSION FUNCTIONS FOR FINANCIAL DATASETS

Authors : Nihat TAK

Pages : 350-366

View : 20 | Download : 14

Publication Date : 2020-07-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Zaman serisi modelleri, tıp, mühendislik, işletme, ekonomi ve finans gibi birçok alanda, önceki dönemlerden gözlem değerleri yardımıyla tahminler yapmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, özellikle alternatif/olasılık dışı yöntemler kullanılarak, zaman serisi tahmin performanslarını geliştirmek için birçok çaba vardır. Bu çalışmada, zaman serisi veri kümesindeki doğrusal olmayan yapının üstesinden gelebilmek için, Bozkurt optimizasyon insert ignore into journalissuearticles values(GWO); temelli Otoregresif hareketli ortalama insert ignore into journalissuearticles values(ARMA); modeli ile tip-1 bulanık fonksiyonların insert ignore into journalissuearticles values(T1FFs); birleştirilmesiyle yeni bir tahmin yaklaşımı önerilmiştir. GWO`nun, arama boyunca keşif ve uygun stabiliteye hızlı ulaşması, daha az depolama gereksinimleri ve hızlı yakınsama gibi diğer yöntemler üzerindeki üstünlükleri göz önüne alındığında, kare hatalarının toplamını en aza indirgemek için geribeslemeli T1FFs yönteminin katsayılarının tahmini GWO ile elde edilmesi uygun görüşmüştür. Beş farklı gerçek veri kümesinde önerilen yöntemin ve mevcut birkaç tahmin yönteminin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, önerilen yöntemin, ortalama mutlak yüzde hataları ve kök ortalama kare hataları ile birlikte daha iyi çalışma süresi açısından çoğu zaman daha iyi tahminler ürettiğini göstermektedir
Keywords : Tip 1 Bulanık Fonksiyonlar, Boz kurt Optimizasyonu, Öngörü, Otoregresif Hareketli Ortalamlar