TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Issue:46
TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS

TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS

Authors : Osman DOĞAN, Suleyman TASPİNAR

Pages : 497-512

Doi:10.30794/pausbed.858658

View : 119 | Download : 14

Publication Date : 2021-09-02

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, yatay-kesit mekânsal otoregresif modellerde eşit yayılımı test etmek için Lagrange çarpanı insert ignore into journalissuearticles values(LM); test istatistiğinin bir dış ürün gradyanı insert ignore into journalissuearticles values(OPG); varyantını öneriyoruz. Skor fonksiyonlarının asimptotik varyansını sözde-maksimum olabilirlik insert ignore into journalissuearticles values(QML); metodu altında tahmin etmek için OPG yöntemini kullanıyoruz. Mekansal parametrelerin yerel varlığında dirençli bir test istatistiği geliştirmek için OPG varyans tahminini kullanıyoruz. Bazı genel varsayımlar altında, test istatistiğimizin asimptotik dağılımını sıfır ve yerel alternatif hipotezler altında gösteriyoruz. Bir Monte Carlo simülasyonunda, testimizin sonlu örnek boyutunu ve güç özelliklerini araştırıyoruz. Simülasyon sonuçlarımız, testlerimizin sonlu örneklerde iyi çalıştığını göstermektedir.
Keywords : Mekansal otoregresif modeller, Eşit Yayılımı, Farklı Yayılımı, OPG Test, çıkarım

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.