ASSET ALLOCATION WITH DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATIONS (DCC) MODEL: AN IMPLEMENTATION IN THE R PROGRAM

Bu çalışma, dinamik koşullu korelasyon insert ignore into journalissuearticles values(DCC); modeli kullanarak varlık sınıfları arasındaki zamanla değişen korelasyonların tahmini ve bu tahminleri kullanarak portföy oluşumu sürecini R programının kullanımınıyla sunmaktadır. Portföy optimizasyonu ile ilgilenen yatırımcılar, akademisyenler ve finans öğrencileri için tasarlanan bu çalışmada, kullanıcı tarafından yazılan bir dizi R komutu sunulmaktadır. Bu komutlar, finansal verilere erişmek, verilerin istatistiksel özelliklerini analiz etmek, dinamik korelasyonları tahmin etmek ve son olarak çeşitli amaçlar için optimize edilmiş portföylerdeki birçok varlık sınıflarının optimal ağırlıklarını hesaplamak için kullanılmıştır.