PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE YATIRIMCI SENARYOLARI: PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ UYGULAMASI

Portföy optimizasyonu, yatırımcıların risk ve getiri hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir konu olup, bu alanda çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu çalışma, 21.11.2022 ile 16.07.2024 tarihleri arasında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi\\\'nde işlem gören firmaların hisse senetleri üzerinden Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritması kullanarak hem yatırımcı senaryoları geliştirmeyi hem de portföy optimizasyonu yapmayı amaçlamaktadır. Düşük, orta ve yüksek risk seviyelerine göre oluşturulan senaryolar, yatırımcıların farklı risk toleranslarına uygun stratejiler geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Optimal portföy önerisi, belirli hisselerin yüksek ağırlıklarıyla dengeli bir yapı sunmakta ve yatırımcılara makul bir risk-getiri dengesi sağlamaktadır. Çalışma, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı, sürdürülebilir yatırımların önemini vurgulamayı ve piyasa koşullarına uygun stratejiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Sonuç olarak, bu araştırmanın hem portföy optimizasyonu süreçlerinin iyileştirilmesi hem de yatırımcı senaryolarının oluşturulması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.