BRENT PETROL VE HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIM ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Authors : Yelda İNANÇ HOŞ, Özge ÖZBEK

Pages : 182-208

View : 15 | Download : 9

Publication Date : 2022-12-28

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu araştırmanın amacı 29.07.2013-31.10.2022 dönemine ait Aegean Hava Yolu insert ignore into journalissuearticles values(AHY);, AirFrance Hava Yolu insert ignore into journalissuearticles values(AFHY);, Lufthansa Hava Yolu insert ignore into journalissuearticles values(LHY);, Ryanair Hava Yolu insert ignore into journalissuearticles values(RHY);, Türk Hava Yolları insert ignore into journalissuearticles values(THY); ve Pegasus Hava Yolu insert ignore into journalissuearticles values(PHY); hisse senedi getiri verileri ile Brent Petrol insert ignore into journalissuearticles values(BP); fiyatları arasındaki oynaklık yayılım etkisinin varlığını Diagonal VECH-GARCH yöntemi ile incelemektir. Diagonal VECH-GARCH yöntemi sonuçlarına göre, Brent Petrolde meydana gelecek %1’lik oynaklık şoku bir sonraki dönem Aegean Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %0.15, Lufthansa Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %0.11, Türk Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %14 ve Pegasus Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını %13 arttıracağı AirFrance Hava Yolu Şirketi’nin oynaklığını ise %0.19 azaltacağı görülmektedir.
Keywords : Havayolu, Brent Petrol, Diagonal VECH GARCH, Oynaklık Yayılımı