ARIMA ve Rassal Orman Yöntemi ile Altın Fiyatlarının Öngörülmesi ve Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması

Authors : Sinan DEMİREZEN

Pages : 747-758

View : 12 | Download : 11

Publication Date : 2021-09-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Altın, her dönem insan hayatında önemli bir yer edinmiş değerli bir madendir. Geçmişten günümüze hem değer saklama aracı hem de aksesuar olarak rağbet görmüş bu yatırım aracı günümüzde de değerini korumaya devam etmektedir. Bu çalışmada altın fiyatlarının tahmini üzerine odaklanılmıştır. Tahmin yöntemi olarak, zaman serisi yöntemlerinden ARIMA insert ignore into journalissuearticles values(Bütünleşik Otoregresif Hareketli Ortalama modeli); ve son dönemde popülerleşen makine öğrenmesi yöntemlerinden Rassal Orman Regresyonu kullanılmıştır. Literatür incelendiğinde altın fiyatlarını rassal orman regresyonu yöntemi ile tahmin eden çok az sayıda çalışma ile karşılaşılmıştır. Bu açıdan, çalışmanın hem rassal orman regresyonu yöntemiyle altın fiyatlarını tahmin etmesi hem de ARIMA tahmini ile tahmin performansını karşılaştırması açısından literatüre katkı sağlayacağı beklenmektedir. Her iki yöntemde de model yapısına bağlı olarak altın fiyatları serisinin geçmiş değerleri kullanılmış ve böylelikle tahmin performansı karşılaştırılmasında tutarlılık sağlanması amaçlanmıştır. Her iki yöntemde de seri, eğitim ve test kümesi olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Eğitim kümesine ilişkin veri kullanılarak uygun kabul edilen model yapısı ile test kümesi tahmin edilmiştir. Literatürde, tahmin performanslarını karşılaştırmak amacıyla yoğun olarak kullanılan RMSE insert ignore into journalissuearticles values(Root Mean Square Error – Ortalama Hata Karesinin Karekökü); ve MAE insert ignore into journalissuearticles values(Mean Absolute Error- Ortalama Mutlak Hata); kriterleri kullanıldığından, analiz sonucunda modellerin tahmin performansları sözü edilen kriterlere göre değerlendirilmiş ve her iki kriterde de rassal orman regresyonu yönteminin tahmin açısından daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
Keywords : Altın Fiyatları, ARIMA, Makine Öğrenmesi, Rassal Orman Regresyonu, Zaman Serileri Analizi