BULANIK ORTAMDA PORTFÖY OPTİMİZASYONU

Authors : İbrahim GÜNGÖR, Meltem AYCAN, Yusuf DEMİR

Pages : 104-120

View : 22 | Download : 15

Publication Date : 2005-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Portföy seçiminde etkili olan unsurlar bulanık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle optimum portföyü belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; beklenen getiri oranı, beklenen risk miktarı, riski artıran veya azaltan etkenlerin yapısı vb. durumları bulanık olarak dikkate alan bir doğrusal hedef programlama modeli önerilmiştir. Ayrıca, İMKB’de yer alan senetlerden portföy oluşturmak için bir uygulama yapılmıştır.
Keywords : Portföy Optimizasyonu, Bulanık Mantık, Hedef Programlama