HİSSE SENETLERİNİN KORELASYON UZAKLIKLARINA DAYALI OLARAK KÜMELENMESİ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Volume:14 Issue:1
HİSSE SENETLERİNİN KORELASYON UZAKLIKLARINA DAYALI OLARAK KÜMELENMESİ

HİSSE SENETLERİNİN KORELASYON UZAKLIKLARINA DAYALI OLARAK KÜMELENMESİ

Authors : sezgin IRMAK, koray ÇETİN

Pages : 395-406

View : 33 | Download : 5

Publication Date : 2009-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada yatırımcıların portföy seçiminde portföy riskinin azaltılmasına yönelik menkul kıymet değerlendirmesinde kümeleme analizi kullanılarak oluşturulabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada IMKB Ulusal 50 endeksinde yer alan seçilmiş hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatlarından korelasyonlara dayalı ve tam bağıntı yöntemini kullanan hiyerarşik kümeleme analizi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda getirileri açısından firmaların sektörel kümelenmeden daha farklı kümelendiği ve elde edilen kümelerin kendi içinde yüksek korelasyon gösterdikleri görülmüştür. Portföy riskinin azaltılmasında, menkul kıymetlerin bu tür bir çalışmayla elde edilecek farklı kümelerden seçilmesi önerilmektedir
Keywords : Menkul kıymet sınıflandırması, Hiyerarşik kümeleme analizi, Portföy seçimi

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.