PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI

Authors :   Filiz KARDİYEN

Pages : 335-350

View : 18 | Download : 11

Publication Date : 2008-06-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Portföy teorisinin temelini oluşturan Markowitz’in OrtalamaVaryans Modelinin kullanımında büyük boyutlu veri kullanıldığında, işlem zorlukları ile karşılaşılması nedeniyle, alternatif bir çok model önerilmiştir. Ortalama Mutlak Sapma Modeli, bu amaçla önerilen bir portföy optimizasyon modelidir. Bu çalışmada Ortalama-Varyans Modeli ile Ortalama Mutlak Sapma Modeli teorik anlamda tanıtılmış, İMKB verileri ve bir simülasyon modeli için her iki modele ait sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir
Keywords : Markowitz Ortalama Varyans Modeli, Ortalama Mutlak Sapma Modeli, Durağan Pareto Pazar