DÜNYA KURU KAYISI PİYASASINDA FİYAT GEÇİRGENLİĞİ

Authors : Onur DEMİREL, Kübra ÖNDER, Selim Adem HATIRLI

Pages : 903-913

View : 16 | Download : 9

Publication Date : 2017-07-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Türkiye kuru kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider ülke konumundadır. Bu çalışmada, 2006- 2015 dönemi aylık verileri kullanılarak dünya kuru kayısı fiyatlarındaki geçirgenlik, Genelleştirilmiş Otoregressif Koşullu Değişken Varyans insert ignore into journalissuearticles values(GARCH); modeli ile tahmin edilmiştir. Model tahmin sonuçlarına göre modele dahil edilen; Türkiye kuru kayısı ihracat fiyatı, reel efektif döviz kuru indeksi ile döviz kuru dalgalanması, Türkiye kuru kayısı borsa fiyatı ile bir aylık gecikmeli değeri ve dünya kuru kayısı fiyatının bir aylık gecikmeli değişkenlerinin tamamı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın başlıca temel bulguları; kısa dönem esneklik değerlerinin uzun dönem esneklik değerlerinden daha düşük olduğu; esneklik değerlerinin sıfır ile bir arasında değerler aldığı; diğer bir ifade ile dünya kuru kayısı piyasasında fiyat geçirgenliğinin tam olmadığıdır.
Keywords : Kuru kayısı, Fiyat geçirgenliği, Genelleştirilmiş Otoregressif Koşullu Değişken Varyans GARCH, modeli