PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Volume:12 Issue:2
PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA

PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA

Authors : Kasırga YILDIRAK

Pages : 36-44

View : 32 | Download : 12

Publication Date : 2010-06-01

Article Type : Other Papers

Abstract :Bu makalede IMKB 100 endeksi ile ilgili risk hesabı için sıçramalı stokastik bir süreç kullanılmıştır. Portföyün sadece bir adet endeks ürününden oluştuğu varsayılmıştır. Risk ölçütü olarak tutarlılığı ispat edilmiş olan beklenen kayıp alanı yöntemi seçilmiştir ve bu alanın hesabı Monte Carlo yöntemi ile yapılmıştır. Düzgün ve sürekli kısmı geometrik Brown hareketi, sıçramalı kısmı bileşik Poisson süreç ile temsil edilmiş sıçramalı stokastik süreç tahmin edilerek risk hesabında kullanılmıştır. Sıçrama büyüklükleri hem Normal hem Gamma dağılım varsayımı altında incelenmiştir. Sonuçlar diğer risk hesabı metotları ile karşılaştırılmıştır
Keywords : Piyasa Riski, Monte Carlo Simülasyonu, Sıçramalı Stokastik Süreçler

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.