FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

İzmir İktisat Dergisi
Volume:29 Issue:1
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI

Authors : Hakan YILDIRIM, Arin ÇOLAKYAN

Pages : 1-24

View : 81 | Download : 20

Publication Date : 2014-07-08

Article Type : Research Paper

Abstract :Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğundan farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygını Riske Maruz Değer’dir. RMD, belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans – Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi, Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ve Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama insert ignore into journalissuearticles values(ÜAHO); yöntemini döviz, BIST insert ignore into journalissuearticles values(Borsa İstanbul); 100 ve BIST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlarını karşılaştırıp, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi olduğunu ortaya koymaktır. Sonra Sabit Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve ÜAHO yöntemleri ile son bir yıllık volatilite hesaplamaları yapılmıştır, modeller oluşturulup geriye dönük testlerle doğrulukları test edilmiştir.
Keywords : Riske Maruz Değer, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, ÜAHO

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.