VAR, ARIMA, ÜSTSEL DÜZLEME, KARMA ve İLAVE-FAKTÖR YÖNTEMLERİNİN ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARINA AİT EX POST ÖNGÖRÜ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Authors : FAİK BİLGİLİ

Pages : 185-211

View : 81 | Download : 17

Publication Date : 2016-07-25

Article Type : Conference Paper

Abstract :Bu çalışmada, VAR, ARIMA, Üstsel Düzleme insert ignore into journalissuearticles values(ES);, Karma ve İlave Faktör yöntemlerinin ex post öngörü başarıları karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmada, 1987:1-1999:4 dönemini içeren Türkiye ekonomisine ait özel tüketim harcamaları kullanılarak bu serinin 2000:1-2000:4 dönemi öngörülmektedir. VAR analizi için ayrıca aynı dönemleri içeren GSYİH değerleri istihdam edilmektedir. Her iki serinin de önce mevsimsellik ve durağanlık analizleri yapılmaktadır. Toplamsal ayrışım metodu ile mevsimsel düzeltilmiş serilere ulaşılmaktadır. Her iki düzeltilmiş serinin de Iinsert ignore into journalissuearticles values(1); olduğu anlaşılmaktadır. Takip eden bölümlerde ilgili yöntemlere ait öngörü modelleri oluşturulmaktadır. Öngörü değerleri OMH, OMYH, OKH, KOKH ve Theil U kriterlerine göre karşılaştırılmaktadır. Modeller içerisinde nispi olarak en iyi sonuçların VAR-insert ignore into journalissuearticles values(ES); karma modeline ait olduğu sonucu elde edilmektedir.
Keywords : VAR, ARIMA, ES, karma öngörü yöntemi, ilave faktör öngörü yöntemi, öngörü başarı kriterleri

ORIGINAL ARTICLE URL