Balassa-Samuelson Hipotezi: Türkiye ve Dış Ticaret Ortakları Uygulaması

Authors : İsmail KÜÇÜKAKSOY, İsmail ÇİFÇİ

Pages : 57-94

Doi:10.24988/deuiibf.2017321547

View : 41 | Download : 15

Publication Date : 2017-07-13

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, Türkiye ve en büyük ticaret ortağı olan on Avrupa Birliği Ülkesi ve NAFTA ülkeleri için 1991-2013 yıllık verileri kullanarak “Balassa-Samuelson Hipotezi insert ignore into journalissuearticles values(BSH);”nin geçerliliğini test etmeyi amaçlamaktadır. BSH’nin geçerliliğini araştırmak için kurulan model doğrultusunda, değişkenler insert ignore into journalissuearticles values(reel efektif döviz kuru endeksi, göreceli verimlilik endeksi); arasında, “Pedroni Panel Koentegrasyon” ve “Kao Panel Koentegrasyon” test sonuçlarına göre, uzun dönemli koentegre ilişkisi tespit edilmiştir. Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler insert ignore into journalissuearticles values(FMOLS); ve Dinamik En Küçük Kareler insert ignore into journalissuearticles values(DOLS); yöntemleri BSH’nin geçerliliğini hem panel bazında hem de tüm ülkeler için %1 önem seviyesinde ispatlamaktadır. FMOLS ve DOLS yöntemlerine göre göreceli verimlilik endeksinde meydana gelen 1 birimlik bir artış, uzun dönemde, reel efektif döviz kurunda yaklaşık 0.96 birimlik bir artış meydana getirmektedir.
Keywords : Balassa Samuelson Hipotezi, Reel Döviz Kuru, Dış Ticarete Konu Olan ve Olmayan Sektör Verimlilikleri, Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi FMOLS, Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi insert ignore into journali