Covid-19, Investor Sentiment and Contagion Across Stock Markets

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
Volume:7 Issue:1
Covid-19, Investor Sentiment and Contagion Across Stock Markets

Covid-19, Investor Sentiment and Contagion Across Stock Markets

Pages : 169-182

View : 19 | Download : 14

Publication Date : 2021-04-22

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, finansal piyasalar arasında bulaşma etkisine neden olabilecek yatırımcı duyarlılığı, Covid-19 salgın dönemi için DCC-GARCH modeli ile incelenmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’u bulaşıcı bir salgın hastalık olarak ilan ettikten sonra ölüm oranı en düşük ve en yüksek ülkeler arasındaki zamanla değişen korelasyon katsayılarının arttığını göstermektedir. Çoğu durumda bulaşma etkinin olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir. Genel olarak, yatırımcı duyarlılığının Covid-19 salgın döneminde pay piyasaları arasındaki korelasyonu artırmak suretiyle bulaşma etkisine neden olduğu görülmektedir.
Keywords : Pay Piyasası Korelasyonları, Bulaşma Etkisi, Yatırımcı Duyarlılığı, Covid 19 Etkisi Çalışmaları

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.