Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Kapanış Fiyatları İle İşlem Miktarları Arasındaki İlişkinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon İle Analizi

Authors : Msuphi ÖZÇOMAK, Murat GÜNDÜZ

Pages : 233-252

Doi:10.18092/ijeas.35026

View : 36 | Download : 8

Publication Date : 2014-06-01

Article Type : Other Papers

Abstract :Son yıllarda uluslararası literatürde geniş bir uygulama alanı bulan fonksiyonel veri analizi yöntemleri, fonksiyonel veri yapılarının incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da insert ignore into journalissuearticles values(BIST); işlem gören şirketlerin kapanış fiyatları ile işlem miktarları önce fonksiyonel veriye dönüştürülmüş daha sonra söz konusu veri setleri arasındaki ilişki fonksiyonel kanonik korelasyon analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin önemli göstergelerden sayılan kapanış fiyatları ile işlem miktarları arasındaki ilişkinin ortaya konulması, piyasa yapısı hakkında bilgi vermesi bakımından oldukça önemlidir. Yapılan analiz sonucunda kapanış fiyatı ile işlem miktarı veri setlerine ait ortalama fonksiyonlar elde edilmiş ve işlem miktarındaki ortalama değişimin kapanış fiyatına göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 0,01 düzgünleştirme seviyesinde fonksiyonel kanonik korelasyon katsayısı 0,88 olarak ölçülmüştür. Bu değer iki değişken seti arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Keywords : Fonksiyonel Veri Analizi, Fonksiyonel Kanonik Korelasyon Analizi, Düzgünleştirme, BIST

ORIGINAL ARTICLE URL