BORSA ENDEKSİ HAREKETLERİNİN MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARI İLE TAHMİNİ

Authors : Hakan PABUÇCU

Pages : 179-190

Doi:10.18092/ulikidince.484138

View : 18 | Download : 24

Publication Date : 2019-04-09

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal zaman serilerinin barındırdığı belirsizlik, kaotik hareketler yanında doğrusal olmayan dinamik yapı, tahminleri oldukça güçleştirmektedir. Borsa endekslerinin politik değişimler, ekonominin genel görünümü, yatırımcıların beklenti ve yatırım tercihleri ve diğer endekslerin hareketleri gibi birçok makroekonomik faktörden etkilenmeleri, endeks tahminlerini oldukça zor ancak bir o kadar da çekici kılmaktadır. Borsa endeksi hareketleri ve geleceğe dönük tahminler üretmede makine öğrenme algoritmalarının başarılı oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada BIST 100 endeksi hareketlerinin yönünün tahmin edilmesi problemi ele alınmıştır. Üç farklı makine öğrenme algoritması olan yapay sinir ağları, destek vektör makineleri ve naive Bayes sınıflandırıcı algoritması kullanılmış ve performansları karşılaştırılmıştır. Borsa endeksi tahminleri için kullanılan on teknik gösterge modeller için girdi olarak kullanılmıştır. Veri seti 2009-2018 periyodunu kapsayan günlük kapanış değerlerini içermektedir. Analiz sonuçları, her üç modelin de borsa endeks hareketlerini yakalamada kullanılabilir olduğunu, yapay sinir ağı algoritmasının ise daha iyi bir sınıflandırıcı olduğunu göstermiştir.
Keywords : BIST100, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, naive Bayes, makine öğrenme