ZAMANSAL TOPLULAŞTIRMANIN BİRİM KÖK TESTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Authors : Sinem EYÜBOĞLU, Zehra ABDİOĞLU

Pages : 233-258

Doi:10.18092/ulikidince.498854

View : 19 | Download : 10

Publication Date : 2019-07-24

Article Type : Research Paper

Abstract :Yüksek frekanslı serilerden düşük frekanslı seriler elde edilmesine zamansal toplulaştırma denir. Bu çalışmada, zamansal toplulaştırmanın iki farklı yaklaşımı olan sistematik örnek ve ortalama örnek toplulaştırmaları kullanılarak, toplulaştırmanın standart birim kök testleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada 1990-2015 dönemi itibari ile M1, fiyat, rezerv ve kur serileri kullanılmıştır. Logaritmik dönüşüme tabi tutulmuş ve tutulmamış aylık frekanstaki serilerden her iki toplulaştırma biçimine göre üçer aylık ve yıllık frekanslarda seriler elde edilmiştir. Logaritmik dönüşüm yapılıp yapılmaması serilerin seviyelerinde birim kök testleri bakımından pek bir farklılık yaratmazken, birinci farklarında bazı farklı bulguların çıkmasına yol açmıştır. Aynı zamanda toplulaştırma biçimi de birim kök testi sonuçlarını etkilemiştir.
Keywords : Zamansal Toplulaştırma, Sistematik Örnek, Ortalama Örnek