TÜRK BANKACILIK ENDÜSTRİSİNDE ETKİNLİK ANALİZİ: KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASI İÇİN BİR UYGULAMA

Bu çalışmada, 2008 küresel finans krizi sonrası Türk bankacılık sektörünün etkinliği araştırılmıştır. Analizlerde klasik veri zarflama yöntemi kullanılmış olup ölçeğe göre sabit getiriyi dikkate alan girdi odaklı CCR modeli ve bankacılık sektörünün rekabetçi yapısı dolayısıyla çıktı odaklı BCC modeli sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri karma yaklaşıma göre seçilmiştir. Girdi değişkenleri personel sayısı, toplam aktif ve toplam öz kaynaklar iken çıktı değişkenleri toplam mevduat, toplam krediler ve net kârdır. Analizlerde optimizasyon problemlerinin çözümünde sıklıkla tercih edilen GAMs programı kullanılmıştır. Çalışmada 2010 yılı hem CCR modeli için hem de BCC modeli için etkinliğin en düşük ortalamaya sahip olduğu yıl olarak tespit edilmiştir. Ampirik sonuçlar, küresel krizin Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinliklerini olumsuz olarak etkilediğini göstermiştir.