Katılım ve Mevduat Bankalarının Karlılıkları Üzerine MİDAS Etki Analizi

Authors : Eyyüp Ensari Şahin, Recep Çakar
Pages : 168-196
Doi:10.54427/ijisef.1614800
View : 68 | Download : 66
Publication Date : 2025-09-30
Article Type : Research Paper
Abstract :Bu çalışma, katılım ve mevduat bankacılık sistemlerinin kârlılıklarını etkileyen makroekonomik faktörleri MIDAS (Mixed Data Sampling) regresyon modeli kullanarak incelemektedir. MIDAS yöntemi, yüksek frekanslı (günlük, aylık) açıklayıcı değişkenlerin düşük frekanslı (çeyreklik) bağımlı değişkenle entegrasyonuna olanak sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Analizlerde 2012:01–2024:12 dönemine ait veriler kullanılmıştır. Bankaların net dönem kârı çeyreklik, CDS primi aylık, USD kuru, EUR kuru ve altın fiyatları ise günlük frekansta modele dâhil edilmiştir. Modelleme sonuçlarına göre, mevduat bankalarının kârlılıkları üzerinde CDS primi ve USD kuru pozitif ve anlamlı etkiler göstermektedir. CDS primindeki artış, bankaların kredi faiz marjlarını yükseltme eğilimlerinden dolayı kârlılığı desteklemektedir. USD kurundaki yükseliş ise ihracatçı firmaların gelir artışı üzerinden kredi geri dönüşlerini güçlendirmekte, böylece bankaların performansına olumlu katkı sağlamaktadır. EUR kuru ve altın fiyatları ise mevduat bankalarının kârlılığı üzerinde sınırlı düzeyde negatif etkiler üretmektedir. Katılım bankalarına ilişkin modelde CDS primi ve USD kuru pozitif yönlü etkiler göstermekte; ancak bu etkiler, bankacılık modeline özgü yapı ve fiyatlama esnekliği nedeniyle farklı şiddette ortaya çıkmaktadır. EUR kuru ve altın fiyatları bu banka grubunda da kârlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Genel olarak bu çalışma, makroekonomik göstergelerin bankacılık sektöründeki etkilerini anlamak ve bankaların risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için önemli bir katkı sunmakta ve politika yapıcılar ile banka yöneticileri için önerilerde bulunmaktadır.
Keywords : Makroekonomik Göstergeler, Bankacılık Karlılığı, MIDAS Modeli, CDS Primi, Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları

ORIGINAL ARTICLE URL