AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL ENDEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ

Authors : Yasemin KESKİN BENLİ, Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Pages : 72-87

View : 16 | Download : 10

Publication Date : 2014-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal öngörü hem akademisyenler hem de yatırımcılar açısından ekonominin geleceği hakkında fikir sağlayan önemli bir konudur. Bu çalışmada Avrupa Birliği üyesi on dört ülkenin Morgan Stanley Capital International endekslerinin değerlendirilmesi ve öngörülmesi amaçlanmıştır. Öngörü için yapay sinir ağları analizi seçilmiştir. Çalışmanın verileri 31 Aralık 1987-31 Ekim 2013 dönemini kapsamaktadır. Her bir endeks için yapay sinir ağı mimarisi ayrı ayrı belirlenmiştir. Çalışmada yer alan veriler aylık olduğundan 12 gecikmeli zaman serisi kullanılmıştır. Buna göre girdi tabakasında yer alacak nöronların sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Gizli tabakadaki nöron sayısının seçimi için, nöron sayısının 1 ile 12 arasında değiştiği 12 durum her bir ülke için değerlendirilmiştir ve test kümelerinden elde edilen minimum HKOK değerine sahip model mimari yapıyı oluşturmuştur. Her bir ülke için oluşturulan mimari yapı kullanılarak ağın eğitimi gerçekleştirilerek en iyi ağırlık değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen model yardımıyla test kümeleri için öngörüler elde edilmiştir. Performans ölçütü olarak HKOK ve MHO değerlerine bakılmıştır.
Keywords : Borsa, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Zaman Serisi Analizi, Yapay Sinir Ağları, Öngörü