İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA

Authors : Sıddık ARSLAN, Salih ÇELEBİOĞLU, Fikri ÖZTÜRK

Pages : 1-18

View : 15 | Download : 12

Publication Date : 2012-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Kapulalar bağımlılık yapılarının incelenmesi ve modellenmesinde yaygın olarak kullanılan elverişli bir araç haline gelmiştir. Arşimedyen kapula aileleri, aile parametresine bağlı olarak bağımlılık yapısını belirlememize imkân vermektedir. Bu çalışmada iki değişkenli Arşimedyen kapulaların temel özellikleri incelenerek, aile parametresini tahmin etmek için Kendall’ın t’suna dayalı parametrik olmayan bir yöntem üzerinde durularak, gerçek bir veri kümesi üzerinde uygulama yapılmıştır. Çalışmada 03.02.2003 – 17.10.2008 yılları arasındaki Dolar kuru ve Avro kuru verilerine ait 1489 gözlem kullanılarak bu iki değişken arasındaki ilişki modellenmeye çalışılmıştır. Yine, çalışmada iki boyutlu Arşimedyen kapulalar için parametrik olmayan bir tahmin yöntemi finansal verilere dayalı uygulama ile birlikte verilmiştir. Çalışma bulgularına göre; iki boyutlu Arşimedyen kapulaların tahmin açısından elverişli bir yöntem olduğu tespit edilmekle birlikte, tahmin işlemi sürecine Lamda fonksiyonu veya ’nin dâhil edilmesi bir bütün olarak finansal verilerden hareketle yapılacak tahminlerin kalitesini artıracağı bir örnekle ortaya konulmuştur. Ayrıca deneysel lamda fonksiyonu, deneysel lamda fonksiyonunun %95 güven aralığı ve uygulanan üç Arşimedyen kapula ailesi için teorik lamda fonksiyonu grafikleri geliştirilmiştir.
Keywords : Kapula, Arşimeyan kapula, bağımlılık yapısı, döviz kurları, parametrik olmayan tahmin yöntemi