Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi

Authors : Halil ALTINTAŞ

Pages : 1-30

Doi:10.11122/ijmeb.2013.9.19.459

View : 42 | Download : 8

Publication Date : 2013-05-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, 1987-2010 dönemi üç aylık verileriyle ihracat, yurtdışı reel gelir, reel döviz kuru, reel petrol fiyatları ve nispi ihracat fiyatı değişkenleri kullanılarak ARDL yöntemi ve nedensellik testleriyle Türkiye’nin ihracat fonksiyonunu tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Tahmin sonucunda ihracat ve belirleyicileri arasında uzun dönemde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemde yurtdışı reel gelirdeki yüzde 1 artışın ihracatta yüzde 5.93’lük iyileşmeye, reel döviz kurundaki yüzde 1’lik artışın ihracatta yüzde 0.61’lik bir kötüleşmeye neden olmaktadır. Nispi ihracat fiyatı uzun dönemde anlamlı bulunmamıştır. Reel petrol fiyatının ihracat üzerindeki etkisini gösteren esneklik değeri 0.22 pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç incelenen dönemde petrol fiyatındaki artıştan ihracatın zarar görmediğini göstermiştir. Granger nedensellik sonuçları petrol fiyatı-nispi ihracat fiyatı ve yurtdışı reel gelir-ihracat arasında iki yönlü nedensellik olduğunu göstermiş ve böylece Türkiye’de ihracatın dışsal ekonomik gelişmelere daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords : Petrol Fiyatları, İhracat, ARDL Modeli

ORIGINAL ARTICLE URL