AĞIRLIK KISITLI VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİK ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Authors : Aslı ÖZDEMİR, Erhan DEMİRELİ

Pages : 215-238

Doi:10.11122/ijmeb.2013.9.19.473

View : 46 | Download : 9

Publication Date : 2013-05-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Veri Zarflama Analizi VZA benzer girdiler kullanarak benzer çıktılar üreten karar verme birimlerinin göreli etkin ölçümünde kullanılan ve doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. Temel VZA modellerinin yanı sıra girdi ve çıktı değişkenlerinin ağırlıklarına sınırlar konmasına dayanan Güven Bölgesi AR yöntemiyle de karar vericilerin tercihleri ve/veya piyasa verileri de analize dahil edilebilmektedir. Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının 2011 ve 2012 yılları için etkinlikleri hem ağırlık kısıtsız hem de AR kısıtlı model kullanılarak ölçülmüş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ağırlık kısıtlı VZA modelinin etkin olan ve olmayan bankaları ayrıştırma gücünün daha yüksek olduğu ayrıca modelde kullanılan değişkenlerin verileri dışındaki piyasa verilerinin de analize dahil edilmesine imkan sağladığı görülmektedir.
Keywords : Veri Zarflama Analizi, Ağırlık Kısıtlamaları, Güven Bölgesi Yöntemi

ORIGINAL ARTICLE URL