KARBON FİYATLARININ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Volume:16 Issue:4
KARBON FİYATLARININ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ

KARBON FİYATLARININ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ

Authors : Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU, Tezcan ABASIZ, Mehmet ERGÜN

Pages : 989-1012

Doi:10.17130/ijmeb.792394

View : 39 | Download : 7

Publication Date : 2020-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, Avrupa Enerji Borsası ve Kıtalararası Vadeli İşlem Borsası’nda işlem gören karbon spot ve vadeli fiyatlarının, petrol fiyatının ve döviz kurunun ortalamada ve varyansta nedensellik analizleri, üç farklı ekonometrik nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, spot ve vadeli karbon fiyatları arasında negatif ve pozitif yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca karbon fiyatları ile petrol ve döviz kuru arasında da nedensellik ilişkileri görülmüştür. İlgili bulgular, literatür ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Keywords : Karbon Piyasaları, Karbon Emisyonu Ticareti, Asimetrik Bootstrap Nedensellik, Ortalamada Nedensellik, Varyansta Nedensellik, Oynaklık

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.