ANFIS METODU İLE CDS PRİMİ TAHMİNLEMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Authors : Busra KUTLU KARABIYIK

Pages : 1175-1197

Doi:10.17130/ijmeb.816813

View : 24 | Download : 6

Publication Date : 2021-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :CDS primi ülkelerin risk derecelerini ve yatırım yapılabilirliklerini ifade etmektedir. CDS primini doğru tahmin edebilen yatırımcılar fonlarını güvenilir ülkelere ve doğru kaynaklara aktarabilmektedirler. Bu çalışmada Türkiye’nin CDS primi ANFIS metodu ile tahmin edilmiştir. Çalışmanın girdi değişkenleri olarak döviz kuru, kredi notu, faiz oranı, hisse senedi fiyatı, hisse senedi volatilitesi ve hisse senedi getirisi seçilmiştir. Çalışma için 2015-2020 dönemini kapsayan günlük bir veri seti kullanılmıştır. ANFIS metodu ile girdi seçimi neticesinde CDS priminin tahmin edilmesinde en etkili girdi değişkenlerin; döviz kuru, hisse senedi fiyatı ve faiz oranı oldukları tespit edilmiştir. Model eğitildikten sonra, ANFIS modelinin tutarlılığının sınanması için modele ilk defa gösterilen test veri seti ile CDS tahminlemesi yapılmış ve ANFIS modeli CDS tahmin değerlerinin gerçek CDS değerlerine oldukça yakın olduğu görülmüştür. Son olarak, ANFIS modelinin tahmin performansının değerlendirilmesi için ANFIS tahmin modeli ve çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları karşılaştırılmıştır. ANFIS tahmin modelinin daha iyi bir tahmin performansına sahip olduğu sonucunda ulaşılmıştır.
Keywords : Çoklu Doğrusal Regresyon, CDS, ANFIS, Ortalama Hata Karekökü

ORIGINAL ARTICLE URL