BORSA İSTANBUL BANKA ENDEKSİ’NİN VERİ TABANLI MODELLER İLE ANALİZ EDİLMESİ

Authors : Salim Sercan SARI, Eyyup Ensar BAŞAKIN

Pages : 147-163

Doi:10.51551/verimlilik.691193

View : 26 | Download : 8

Publication Date : 2021-07-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Amaç: Çalışmada yatırımcıların beklentilerinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi ve doğru  kararlar almaları amacıyla, risk iştahı göstergelerinden Risk İştahı Endeksi ve VIX Korku Endeksinin hisse  senedi getirileri üzerindeki etkisi ülkemiz piyasaları için tahmin edilmeye çalışılmıştır. Yöntem: Çalışmanın teorik kısmını destekleyecek olan, araştırmada yer alan yöntemler; Yapay Sinir  Ağları insert ignore into journalissuearticles values(YSA);, Destek Vektör Makineleri insert ignore into journalissuearticles values(DVM); ve Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi insert ignore into journalissuearticles values(ANFIS);’dir.  Yöntemleri uygulamak için Statistica ve MATLAB paket programlarından faydalanılmıştır. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda Risk İştahı Endeksi ve VIX Korku Endeksinin hisse senedi getirilerini  kabul edilebilir doğrulukta tahmin edebildiği ortaya çıkmıştır. Bu sayede karar alıcı kişi ya da kurumların  yatırım işlemlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmelerinin önü açılacaktır. Özgünlük: Risk iştahı göstergelerinden en doğru olanının seçilmesi ve getiri tahminlerinde kullanılmasının,  yatırımcıların kararlarının etkinliğine katkı sağlayacaktır. Bu çalışma ile veri tabanlı modeller kullanılarak  risk iştahı göstergeleriyle getiri endeksi arasındaki ilişkinin Türkiye için tahmin edilmesi ilk kez denenmiştir.
Keywords : Yapay Sinir Ağları, Destek Vektör Makineleri, Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi, Risk İştahı