RİSKE MARUZ DEĞER HESABINDA KARIŞIM KOPULA KULLANIMI: DOLAR-EURO PORTFÖYÜ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
Volume:8 Issue:31
RİSKE MARUZ DEĞER HESABINDA KARIŞIM KOPULA KULLANIMI: DOLAR-EURO PORTFÖYÜ

RİSKE MARUZ DEĞER HESABINDA KARIŞIM KOPULA KULLANIMI: DOLAR-EURO PORTFÖYÜ

Authors : DEMET ÇATAL RAİF SERKAN ALBAYRAK

Pages : 0-0

Doi:10.19168/jyu.59894

View : 29 | Download : 6

Publication Date : 2013-06-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Riske Maruz Değer insert ignore into journalissuearticles values(RMD); hesaplamalarında portföyü oluşturan değerlerin bağımlılık yapılarının formu modelin performansı üzerinde büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada yatırım araçlarının bağımlılık yapılarının bir çok formda modellenmesine olanak veren kopula çeşitleri, Dolar ve Euro portföylerinde incelenmiştir. İki yatırım aracının bağımlılık yapılarının negatif ve pozitif getiri bölgelerinde farklılık göstermesi nedeniyle bu bölgelere yönelik kopula karışımı önerilmiştir. Geleneksel metotlar, kopula fonksiyonları ve önerilen karışım kopulanın performansları geri dönük test ile ölçümlenmiştir. Türkiye’de döviz endeksleri üzerinde kopula alanında bir çalışma yapılmamış fakat hisse senetleri, bonolar ve hayat sigortası poliçeleri üzerinden modellemeler yapılmıştır.
Keywords : RMD, Kopula, Karışım Kopula, Geriye Dönük Test

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.