Makroekonomik Göstergeler ve Ülke Risk Primi İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
Volume:16 Issue:61
Makroekonomik Göstergeler ve Ülke Risk Primi İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Makroekonomik Göstergeler ve Ülke Risk Primi İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Pages : 310-329

View : 40 | Download : 9

Publication Date : 2021-01-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki makroekonomik göstergeler/değişkenler ile ülke risk primi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Türkiye’nin Ocak 2003 – Haziran 2017 dönemi arasındaki aylık verileri kullanılarak, ülke risk primi ile döviz kuru oynaklığı, dış borç/ihracat oranı, kısa dönem faiz oranı ve enflasyon oranı arasındaki ilişki Vektör Hata Düzeltme Modeliyle insert ignore into journalissuearticles values(VECM); incelenmiştir. Sonuçlara göre, Türkiye için, ülke risk primi ile seçilmiş makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. Ülke risk primi ile kısa dönem faiz oranları dışındaki diğer makroekonomik değişkenler arasında ise kısa dönemli tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur.
Keywords : Ülke Risk Primi, Makroekonomik Göstergeler Değişkenler, Vektör Hata Düzeltme Modeli VECM,

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.