Risk Tabanlı Smart Beta Stratejilerin Borsa İstanbul’da Uygulanması

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Volume:27 Issue:2
Risk Tabanlı Smart Beta Stratejilerin Borsa İstanbul’da Uygulanması

Risk Tabanlı Smart Beta Stratejilerin Borsa İstanbul’da Uygulanması

Pages : 353-367

View : 34 | Download : 10

Publication Date : 2020-08-24

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada 2013-2018 yılları arasında piyasa değeri ağırlıklı hesaplanan BİST 30 Endeksinin getiri-risk performansı ile endeks içindeki hisse senedi ağırlıklarının risk tabanlı insert ignore into journalissuearticles values(Minimum Varyans - Eşit Risk Katkılı - Maksimum Çeşitlendirilmiş); ve eşit ağırlıklı stratejilere göre belirlendiği portföylerin performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır. Oluşturulan stratejilerin hepsinin yıllıklandırılmış getirisi kıyaslama ölçütü kabul edilen BİST 30 Endeksinin getirisine göre üç kattan daha fazla bulunmuştur. Benzer şekilde tüm stratejilerin yıllıklandırılmış riski kıyaslama ölçütüne göre daha düşük düzeydedir. İnceleme dönemi boyunca portföyünde bankacılık hisse senedi ağırlığı az olan Maksimum Çeşitlendirilmiş Strateji getiri açısından, Minimum Varyans Stratejisi ise risk açısından diğer incelenen portföylere göre daha iyi performans sergilemişlerdir. Anahtar Kelimeler: Smart Beta, Minumum Varyans Strateji, Eşit Risk Katkılı Strateji, Maksimum Çeşitlendirilmiş Strateji JEL Sınıflandırması: G11
Keywords : Smart Beta, Minumum Varyans Strateji, Eşit Risk Katkılı Strateji, Maksimum Çeşitlendirilmiş Strateji

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.