Kredi Risk Priminin Döviz Kuruna Etkisi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Cilt: 32 Sayı: 1
Kredi Risk Priminin Döviz Kuruna Etkisi

Kredi Risk Priminin Döviz Kuruna Etkisi

Pages : 17-31

View : 81 | Download : 74

Publication Date : 2025-03-12

Article Type : Research Paper

Abstract :Bir ülke tarafından ihraç edilen finansal araçların riskini ölçen kredi risk primi, döviz kurunu etkileyen temel değişkenlerden biridir. Bu çalışmada, 2008:10-2024:03 döneminde Türkiye’de kredi risk priminin döviz kuru üzerindeki etkisi Çok Değişkenli Otoregresif Koşullu Değişen Varyans-Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC-GARCH) modeli kullanılarak incelenmiştir. Veri seti Thomson Reuters Eikon veritabanından temin edilmiş ve ekonometrik analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kredi risk priminde gözlenen oynaklığın döviz kurunu artırıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Kredi risk primi ve döviz kuru arasındaki dinamik koşullu korelasyon incelendiğinde, seriler arasındaki dinamik koşullu korelasyonun %41,69 oranında pozitif bir ilişki sergilediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kredi Risk Primi (CDS), Döviz Kuru (USDTRY), DCC-GARCH Modeli JEL Sınıflandırması: C01, C58, G00
Keywords : Kredi Risk Primi (CDS), USDTRY Kuru, DCC-GARCH Modeli

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.