Joinpoint Regresyon Analizi ve BİST’te Bir Uygulama

Authors : Huriye TELLİ, Sinan SARAÇLI

Pages : 44-49

Doi:10.17093/aj.56252

View : 21 | Download : 8

Publication Date : 2014-09-09

Article Type : Research Paper

Abstract :Joinpoint Regresyon Analizi, trendde meydana gelen istatistiksel olarak anlamlı değişmelerin en uygun noktalarını belirlemede kullanılan istatistiksel metotlardan biridir. Bu çalışmanın amacı Joinpoint regresyon analizini borsa verilerine uygulamak ve bu metodun performansını gerçek ve tahmin edilen değerleri karşılaştırarak belirlemektir. Bu amaçla Nisan-Mayıs 2013 ayları için Ulusal BIST 30 endeks değerlerine ilişkin veri seti derlenerek Joinpoint analizi ile incelenmiştir. Joinpoint paket programı aracılığı ile doğrusal ve doğrusal olmayan tekniklere göre çözümleme yapılarak bu tekniklerden hangisinin daha uygun olduğu Hata Kareler Ortalaması insert ignore into journalissuearticles values(HKO); değerlerine göre belirlenmiştir. Gelecek dönemler için yapılan tahminler ile bu dönemlerde gerçekleşen değerlere göre tahmin edilen değerlerin gerçek değerlerden biraz yüksek olduğu gözlemlenmiştir ama bu sonuç Joinpoint regresyon analizinin gelecek dönem tahminlerini gerçekleştirmek için bir zaman serisi verisine uygulanabileceğini göstermektedir
Keywords : BIST 30, Joinpoint Regresyon Analizi, Trend