Application of a New Quantitative Approach to Stock Markets: Minimum Spanning Tree

Authors : Veysel Fuat HATİPOĞLU

Pages : 163-169

Doi:10.17093/alphanumeric.323988

View : 16 | Download : 10

Publication Date : 2017-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Gıda ağları, bilimsel atıflar, sosyal ağlar, iletişim ağları, internet ve etkileşen hisse senedi portföyleri gibi birbiriyle etkileşen bileşenleri içeren sistemler, karmaşık sistemler kavramı altında pek çok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Bu tür sistemler ağırlıklı ağlar ile ifade edilir. Yoğun ağlar ve dolaşık ilişkiler, bileşenler üzerine tahmin yapma veya risk analizi için önemli role sahiptir. Bu çalışmada sanayi sektörü hisseleri üzerinden küresel borsaların hiyerarşik yapısını elde etmek için yeni bir metot sunuyoruz. Borsa ağını minimum geren ağaçtan çıkarılan alt baskın ultrametrik topolojiyi kullanarak, karmaşık sistemlerin önemli özelliklerini çıkarmak mümkündür. Ek olarak sınıflandırma yapmak ve ele alınan sanayi sektörlerine ait zaman serileri arasındaki benzerliği ölçebilmek için dinamik zaman bükmesi uzaklığını kullandık. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda ve Danimarka borsalarının sanayi sektörü hisse senetleri açısından incelenenler arasında en baskın borsalar oldukları bulunmuştur. Ayrıca hiyerarşik üç küme bulduk ve bu kümelerin yapısını topolojik olarak inceledik.
Keywords : Dinamik Zaman Bükmesi, Hiyerarşik Kümeleme, Minimum Geren Ağaç, Borsalar, Topolojik Evrilme