CAMELS Oranları İle Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı

Authors : Nur Duygu KETEN, Atalay ÇAĞLAR

Pages : 417-436

Doi:10.17093/alphanumeric.493946

View : 18 | Download : 9

Publication Date : 2019-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :CAMELS uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılmakta olan bir değerleme sistemidir. CAMELS değerleme sistemi, çeşitli oranların yer aldığı sermaye yeterliliği insert ignore into journalissuearticles values(C);, aktif kalitesi insert ignore into journalissuearticles values(A);, yönetim kalitesi insert ignore into journalissuearticles values(M);, kârlılık insert ignore into journalissuearticles values(E);, likidite insert ignore into journalissuearticles values(L); ve piyasa riskine duyarlılık insert ignore into journalissuearticles values(S); olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı banka performanslarını CAMELS oranlarını kullanarak bileşik endeks yaklaşımı ile incelemektir. Çalışmada, önce Veri Zarflama Analizi insert ignore into journalissuearticles values(VZA); benzeri bir model ile her bir bileşen için birer tane endeks ve daha sonra da CAMELS bileşik endeksi oluşturulmuştur. Önce, alt bileşenler için her bankanın endeks değeri elde edilerek bankalar sıralanmıştır. Daha sonra, her bileşen için bulunan endeks değerlerinin aritmetik ortalaması nihai bileşik endeks değeri olarak alınarak genel bir sıralama yapılmıştır. Her bileşen grubu dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda; sermaye yeterliliği insert ignore into journalissuearticles values(C); bileşeninde ilk üç sıradaki bankalar Arap Türk Bankası, Citibank ve Turkish Bank olarak bulunmuştur. Aktif Kalitesi insert ignore into journalissuearticles values(A); bileşeninde Türkiye Vakıflar Bankası, Fibabanka ve Turkish Bank ilk sıraları alırken, yönetim kalitesi insert ignore into journalissuearticles values(M); için T.C. Ziraat Bankası, Akbank ve Türkiye Halk Bankası en yüksek endeks değerli bankalar olmuştur. Kârlılık insert ignore into journalissuearticles values(E); bileşeninde en iyi skora sahip bankalar T.C. Ziraat Bankası, Citibank, Akbank olarak elde edilmiştir. Likidite insert ignore into journalissuearticles values(L); bileşeninde ise Arap Türk Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Citibank üst sıralardadır. Son bileşen olan piyasa riskine duyarlılık insert ignore into journalissuearticles values(S); bileşeninde Turkish Bank, Alternatifbank ve Arap Türk Bankası ilk sıralarda olmuştur. Genel bir değerlendirme yapmak üzere CAMELS oranlarından oluşturulan bileşik endekse göre ise en üst sıralarda yer alan bankalar Citibank, Arap Türk Bankası, Turkish Bank, son üç sırada bulunanlar ise Şekerbank, Turkland Bank, Finansbank olmuştur.
Keywords : Bankalar, Finansal Performans, CAMELS, Bileşik Endeks, ÇKKV