Uyarlanmış ve Rasyonel Beklentiler Modellerinin Doğrusal Olmayan Eşik Regresyon Modelleri Çerçevesinde İncelenmesi

İktisat teorisinde beklentiler kavramı son 50 yıla damgasını vurmuş önemli gelişmelerden biridir. Diğer taraftan ekonometrik çalışmalarda kullanılan doğrusal olmayan modelleme yöntemlerinin popülerliği de artmış bulunmaktadır. Bu çalışma da, Uyarlanmış ve Rasyonel Beklentiler modelleri doğrusal olmayan Eşik Regresyon Modelleri çerçevesinde incelenmiş ve Monte Carlo simülasyon yöntemi yardımı ile parametre tahminlerindeki sapma değerleri elde edilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerin sonucunda, Uyarlanmış Beklentiler modeli doğrusal olmayan modeller ile sapmalı parametre tahmin değerleri verirken, Rasyonel Beklentiler modeli ise sapmasız parametre tahmin değerleri vermiştir.