The Possible Impact of Twitter Post Messages on Stock Market Activities

Authors : Gerçek ÖZPARLAK

Pages : 335-354

Doi:10.33630/ausbf.589221

View : 21 | Download : 10

Publication Date : 2020-02-20

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu araştırmanın amacı, akademik literatüre Dow Jones ve BIST30 & BIST100 endeksleriyle ilgili Twitter mesajlarının duygusal analizleriyle ve sıklıklarıyla; hisse senedi endekslerinin getirisi, hacmi ve oynaklığı arasındaki ilişkiyi göstererek katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada, literatürdeki önceki çalışmalar dikkate alınarak, metodolojik yöntem olarak en geleneksel yöntemlerden biri olması nedeniyle, Multinomial Naive Bayes Metin Sınıflandırıcısı yöntemi kullanılmıştır. Bilgisayarlı dilbilim yöntemleri kullanılarak 138.070 adet İngilizce ve 34.632 adet Türkçe Tweet 8 ay boyunca günlük olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, Tweeter özellikleri ile piyasa özellikleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Retweet sayısı ile Borsa Istanbul’ un bir gün önceki ve bir gün sonraki işlem hacmi arasında pozitif korelasyon ilişkisi olduğu kanıtlanmıştır. Ek olarak, bu makale hisse senedi mikrobloglarının yatırımcılar için değerli bilgiler içerdiğini ve piyasa endekslerinin tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini doğrulamaktadır. 
Keywords : Twitter, Yatırımcı duygu analizi, Metin sınıflandırma, Dil bilimi, Borsa tahminleri