SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ

Authors : Ebru ÇAĞLAYAN, İrem SAÇAKLI

Pages : 121-137

View : 19 | Download : 7

Publication Date : 2010-11-27

Article Type : Research Paper

Abstract :Serilerde birim kökün varlığının için test edilmesinde, varolan Dickey-Fuller birim kök testlerinin yanında spektral tahmin yöntemlerine dayanan birim kök testleri de bulunmaktadır. Bu testler sıfır frekansta spektrum tahmincisine dayanmaktadır. Bu çalışmada amaç, satın alma gücü paritesinin geçerliliği hem Türkiye hem de Birleşik Krallık için Phillips-Perron ( PP,1988), Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS, 1992) ve Elliot, Rothenberg ve Stock Nokta Optimum (ERS, 1996) testleri ile analiz etmek ve test sonuçlarını karşılaştırmaktır. Çalışmada mutlak satın alma gücü paritesinin hem Türkiye hem de Birleşik Krallık için geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır.
Keywords : PP Testi, KPSS Testi, ERS Testi, Satın Alma Gücü Paritesi, sıfır frekansta spektrum tahmincisi