Filtre Tabanlı Nitelik Seçimi ve Topluluk Öğrenme Yaklaşımlarıyla Borsa İstanbul Enerji Endeksi Yön Tahmini

Authors : Hakan GÜNDÜZ

Pages : 215-220

Doi:10.31590/ejosat.820940

View : 21 | Download : 9

Publication Date : 2020-11-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Yapılan çalışmada finansal haber sitelerinde yayınlanan ekonomi haberleri kullanılarak Borsa İstanbul’un önemli endekslerinden XKMYA (enerji)’nın günlük fiyat değişim yönleri tahmin edilmiştir. Fiyat değişimlerinin tahmininde haber metinlerinde yer alan bilgi içeren kelimeler nitelik olarak kullanılmıştır. Haber metinlerinden çıkarılan 13000’e yakın kelime arasından endekslerin hareket yönüne etki eden kelimeler filtre tabanlı Simetrik Belirsizlik (SU) ve Fisher Puanı (F-P) nitelik seçme yöntemleri ile seçilmiştir. Seçilen kelimeler topluluk öğrenme modeli olan LightGBM sınıflandırıcısına girdi olarak verilmiş ve sınıflandırıcıların performansları Makro-Ortalama (MO) F-ölçütü ve doğruluk ile tahmin edilmiştir. Sınıflandırıcıların performansları incelendiğinde, XKMYA endeksinin günlük yön tahmini 0.68 MO F-ölçütü oranıyla tahmin edilmiştir. Tahmin işleminde F-P yöntemiyle seçilen nitelikler SU yöntemiyle seçilenlere göre daha yüksek performans oranlarına sahip olmuştur. Yön tahmininde başarılı olan 5 bireysel modelin yığınlama topluluk öğrenmesi yaklaşımıyla birleştirilmesi sonucunda ise MO F-ölçütü oranında %1’lik, doğruluk oranında ise %2’lik performans artışı meydana gelmiştir.
Keywords : Borsa İstanbul tahmini, Simetrik belirsizlik, Fisher puanı, Filtre tabanlı nitelik seçimi, Topluluk öğrenmesi