Türkiye’de Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Fourier Bootstrap Toda Yamamoto Nedensellik Testi Bulguları

Authors : Ali Eren ALPER

Pages : 1391-1401

Doi:10.25295/fsecon.1259216

View : 88 | Download : 91

Publication Date : 2023-05-25

Article Type : Research Paper

Abstract :Türkiye sabit kur rejimini uyguladığı 1923-2001 yılları arasında, ilk olarak 7 Eylül 1946 tarihinden başlayarak dış ticaret dengesini sağlamak amacıyla birçok devalüasyon yapmış ancak hiçbir kur müdahalesi beklenen olumlu sonuçları vermemiştir. Türkiye 2001 yılından sonra uygulamaya koyduğu yapısal dönüşümlerden birisi olarak dalgalı kur sistemine geçiş yapmıştır ve bu tarihten sonra piyasa arz ve talep koşullarına göre belirlenen döviz kurunun dış ticaret dengesi üzerine etkileri başlıca araştırma konularından birisi olmuştur. Bu çalışmada 2013:01 – 2022:12 dönemi aylık verileri kullanılarak Türkiye’de reel efektif döviz kuru ile dış ticaret arasındaki nedensellik ilişkisi yapısal değişimi dikkate alan Fourier Bootstrap Toda Yamamoto nedensellik testi ile araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de reel efektif döviz kuru ile ithalat ve ihracat arasında nedensellik tespit edilememiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’de döviz kurunu etkileyerek, dış ticaret dengesini yönlendirmeye çalışan politikaların başarılı olamayacağı tespit edilmiştir. Bu sebeple dış ticaret dengesini iyileştirmeye odaklanan politikaların üretilen mal ve hizmetlerin niteliksel özelliklerine odaklanmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.
Keywords : reel efektif döviz kuru, Fourier Toda Yamamoto, Nedensellik testi, Dış Ticaret