AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES

Authors : Karun A NEMLİOĞLU

Pages : 23-47

View : 17 | Download : 10

Publication Date : 2011-09-27

Article Type : Research Paper

Abstract :Günümüzde, zaman serisi analizlerinin temel ilgi konularından biri şok sürekliliğinin insert ignore into journalissuearticles values(oluşturduğu); değişikliklerdir. Şokların festi temel problemdir. Bu araştırma, çeşitli şoklar ve müdahaleler için uygun bir test istatistiği olup olmadığını saptamayı amaçlamaktadır. Ayrıca şokların outlier insert ignore into journalissuearticles values(dışsal veri); olarak ele alınması ve şok sürekliliğinin insert ignore into journalissuearticles values(oluşturduğu); yapısal değişiklikler gibi bazı problemlerle ilgilenir. Bu makale şokları alternatif bir model İle tanımlayıp, yıllık ve aylık zaman serileri için alternatif bir testin bölen dağılımlarını saptamaya çalışır. Birkaç gölge değişkenle İlgili alternatif test istatistiği değerleri için varyansların homojenliğini test eder. Bu çalışma alternatif test istatistiğinin t istatistiğine karşı gücü hesaplandı ve t istatistiğinin sol yanda yanlış olan sıfır hipotezini kabul etmeye, sağ yanda gerçek o/an sıfır hipotezini reddetmeye eğilimli olduğu sonucuna vardı.
Keywords : Autoregressive process, unit root models, shock persistence, half life shock, data generated process, shock and intervention tests, quantiles distribution, unbiasedness, confidence intervals, homogeneity