ROBUST REGRESYONLARIN TAHMİNCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ VE KLASİK YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Authors : Ensar YEŞİLYURT

Pages : 15-26

View : 17 | Download : 8

Publication Date : 2012-01-26

Article Type : Research Paper

Abstract :İMKB`de perakende ve gıda sektöründe işlem gören 32 şirketin değerlerindeki aylık ve haftalık değişim oranları baz alınarak beta katsayıları hesaplanmıştır. Bunun için alternatif iki yöntem olan en küçük kareler ve en küçük ortanca kareler yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak aylık veriler haftalık verilere göre daha az sapmaya sahip olduğu ve bazı hisse senetlerinde EKK ve KOK`dan elde edilen risk sinyallerinin yön değiştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca haftalık ve aylık frekanslara göre elde edilen sonuçlarda da farklılıklar oluşmuştur.
Keywords : EKK, KOK, robust, beta