KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI VE BİST-100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Maliye ve Finans Yazıları
Issue:102
KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI VE BİST-100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI VE BİST-100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Pages : 9-22

View : 9 | Download : 6

Publication Date : 2014-10-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı ülkelere ait Kredi Temerrüt Takası insert ignore into journalissuearticles values(KTT); baz puanları ile borsa arasındaki ilişki incelenerek Türkiye’de gerçekleşen üretim düzeyi üzerinden krizler açısından bir değerlendirme yapabilmektir. Çalışmada Türkiye’ye ait KTT baz puan ile Ocak 2008 - Aralık 2012 arası günlük BİST-100 getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmanın metodolojik kısmında iki değişken arasında volatilite tespiti yapılarak, bu volatilite GARCH insert ignore into journalissuearticles values(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity); ile modellenmiş ve ortalamaya geri dönüşlerin çok dirençli olduğu sonucuna varılmıştır.
Keywords : Kredi Temerrüt Takası, risk, volatilite, GARCH

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.