Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020

Authors : Sadi UZUNOĞLU, Caner OZDURAK, Serap DURSUN

Pages : 129-128

Doi:10.33203/mfy.746546

View : 30 | Download : 4

Publication Date : 2020-10-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Küresel siyasi gelişmelerin analiz ve risk ölçümleri değişik kuruluşlarca, yetkinlikle yapılmaktadır ve bu çerçevede literatür oldukça gelişmiştir. Başta ABD ve AB olmak üzere; NATO, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası insert ignore into journalissuearticles values(WB);, IMF gibi uluslararası kuruluşlar ile yakın-uzak komşu ülkelerle ilişkileri kapsayan “Dış Politik Aktörlerle İlişkilerin insert ignore into journalissuearticles values(DPA);”; siyasi istikrar, ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerinde etkisinin ölçülmesi önemlidir. Uzun süredir Türkiye’de “dış politik etkileşimin” ekonomik değişkenler, özellikle döviz ve CDS üzerine etkisi tartışılmaktadır. Buradan hareketle Siyasi İstikrar İndeksini insert ignore into journalissuearticles values(Sİİ); oluşturan dokuz alt indeksten biri olan insert ignore into journalissuearticles values(DPA); indeksi baz alınarak bu tartışmaya ışık tutulacaktır. Siyasi İstikrar İndeksi ile ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerine etkisi konusunda literatür oldukça fazla olmasına karşın; spesifik olarak seçilen DPA ile ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerine literatür kısıtlıdır. Bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada DPA, CDS ve Döviz Kuru değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin insert ignore into journalissuearticles values(1.1.2007-30.3.2020); tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişki, Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi ve GARCH modellerinden faydalanılarak açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmada, korelasyon matrisleri ve etki-tepki analizlerindeki sonuçlara göre oluşturulacak GARCH modellerinin girdileri belirlenmiştir.
Keywords : Politik İstikrar, CDS, Döviz Kuru

ORIGINAL ARTICLE URL