Türkiye’de Kredi Kartlarının Temerrüde Düşme Oranları Üzerine Dinamik Bir Analiz

Authors : K. Batu Tunay, Necla Tunay

Pages : 176-191

Doi:10.55026/jobaf.1676281

View : 39 | Download : 161

Publication Date : 2025-07-16

Article Type : Research Paper

Abstract :Kredi kartı riski, bankacılık literatüründe çok araştırılan konulardan birisidir. Bunun başlıca nedeni, kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşması ve banka kredi portföylerindeki paylarının yükselmesidir. Dolayısıyla, kredi kartlarının temerrüde düşme oranlarının artması bankaların toplam kredi riskinin yükselmesine ve ciddi zararlara neden olabilir. Bu çalışmada, son yıllarda yüksek enflasyonist baskılar yaşanan Türkiye’de kredi kartı temerrüt oranları veya risklerindeki artışın nedenleri araştırılmış ve özellikle bu riskin gözlenemeyen bileşeninin tahmin edilmesi hedeflenmiştir. Böylece bir dönem sonraki kredi kartı riskinin saptanması mümkün olacaktır. Durum-uzay modeli yardımıyla 2005:1 – 2025:1 dönemini kapsayan ve aylık verilerden oluşan bir örneklem analiz edilmiştir. Kurulan dinamik modelde, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve tüketici kredisi faizi egzojen değişkenler olarak dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular, kredi kartı riskinin güçlü bir geçmişe bağlılığı olduğunu ve bunun yanında enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarından pozitif etkilendiğini göstermiştir. Ancak bu riskin egzojen değişkenler arasında en fazla işsizlik oranındaki artıştan etkilendiği saptanmıştır. Gözlenemeyen kredi kartı riski tahmini sonucunda, bu riskin enflasyonun hızlandığı 2020 yılından itibaren bir artış eğilimine girdiği de belirlenmiştir.
Keywords : Kredi kartları, kredi kartı temerrüt riski, yüksek enflasyon, durum-uzay modelleri

ORIGINAL ARTICLE URL