EURO/TL KURU TAHMİNİNDE İSTATİSTİK VE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANIMI

Authors : Oktay TAS, Emir YAKAK, Umut UGURLU

Pages : 414-417

Doi:10.17261/Pressacademia.2018.926

View : 17 | Download : 12

Publication Date : 2018-09-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Amaç- Bu çalışmanın amacı Euro/Türk lirası kurunun hareketinin istatistik ve yapay sinir ağları yöntemleri ile tahmin edilmesidir. Yöntem- Çalışmada iki farklı tahmin yöntemi ile Euro/Türk lirası kuru tahmini yapılmıştır. Girdi olarak her iki modelde de son 10 yılın Euro/Türk lirası günlük kuru kullanılmış ve son 1 yılın günlük dolar kuru tahmin edilmiştir. Bulgular- Yapay sinir ağları yöntemi ile bulunan ortalama mutlak hatalar istatistik yöntemi ile bulunanların yaklaşık %2’si kadar daha azdır. Tahminler 365 günün her biri için “rolling window” yöntemi kullanılarak yapıldığından, elde edilen sonuçların “robust” olduğu söylenebilir. Sonuç- Araştırmada kullanılan her iki modelin de belirli bir başarı ile Dolar kurunu tahmin tahmin edebildikleri ancak Yapay Sinir Ağları modelinin, istatistik modeline kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda dışsal değişkenlerin de modele eklenmesi ile tahmin performansının arttırılabilmesi mümkün olabilir.
Keywords : Döviz kuru, yapay sinir ağlari, regresyon, zaman serisi tahmini, avro