Kripto Paralar Arasında Getiri ve Risk Açısından Nedensellik İlişkisi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Volume:14 Issue:27
Kripto Paralar Arasında Getiri ve Risk Açısından Nedensellik İlişkisi

Kripto Paralar Arasında Getiri ve Risk Açısından Nedensellik İlişkisi

Authors : Müslüm POLAT, Oktay KARAKAYA

Pages : 1-17

Doi:10.47129/bartiniibf.1169216

View : 142 | Download : 72

Publication Date : 2023-05-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmanın temel amacı; son on yıla damga vuran kripto paralar arasındaki getiri ve risk açısından nedensellik ilişkisini tespit etmektir. Bu amaçla piyasa değeri en yüksek 10 kripto paradan en fazla verisi bulunan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, Ripple arasında 10 model oluşturulmuş ve her model, Granger nedensellik ve Hafner-Herwatz varyansta nedensellik testleri test edilmiştir. Çalışmada 23 Şubat 2017 ile 18 Haziran 2021 tarihleri arasındaki günlük verilerden oluşan 1577 gözlem kullanılmıştır. Nedensellik analizi sonuçlarına göre seçili kripto paralar arasında ortalamada Ethereum - Litecoin hariç diğer değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi, varyansta ise Bitcoin - Ethereum ve Bitcoin - Litecoin hariç diğer değişkenler arasında varyansta nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Keywords : Kripto Paralar, Getiri, Risk, Granger Nedensellik, Hafner Herwats Nedensellik

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.