Enflasyon Volatilitesinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Türkiye Örneği

Authors : Uğur Ayık, Hüseyin Özer

Pages : 238-244

Doi:10.16951/trendbusecon.1521577

View : 210 | Download : 180

Publication Date : 2024-10-15

Article Type : Research Paper

Abstract :Türkiye ekonomisinde son on yılda yaşanan aşırı fiyat artışları, ülke ekonomisinde önemli bir refah kaybına sebebiyet vermiş olup enflasyondaki fiyat artışlarının kalıcılığının literatürde yeterli sayıda incelenmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmadaki temel amaç 2005M01-2024M04 zaman serisini baz alarak fiyat artışlarının kalıcı olup olmadığını ampirik analizlerle sorgulamaktır. Geleneksel birim kök testleriyle enflasyon serisinin durağanlığının incelendiği çalışmada, enflasyondaki şokların kalıcılığını araştırmak için otoregresif koşullu değişen varyans modellerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye için enflasyondaki volatilitenin kalıcı olduğu tespit edilmiş, sonuçlar değerlendirilerek politika önerisinde bulunulmuştur.
Keywords : Enflasyon, Volatilite, Birim Kök Testi, Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri