DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Authors : Filiz KARDİYEN

Pages : 15-28

View : 19 | Download : 4

Publication Date : 2010-11-27

Article Type : Research Paper

Abstract :Portföy seçim problemi için klasik bir yaklaşım olan karesel programlama yöntemi, işlem zorlukları, fazla zaman gerektirmesi ve normal dağılım ve yatırımcının riskten kaçtığı varsayımlarına dayanması gibi sebeplerle bu modele alternatif birçok model önerilmiştir. Bu çalışmada, bu alternatif modellerden biri olan ve optimal portföyü basit bir doğrusal programlama probleminin çözümü ile elde etmeye dayanan Ortalama Mutlak Sapma Modeli ele alınmıştır. Model teorik anlamda tanıtılmış ve avantajlarına değinilmiştir. Uygulama çalışmasında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası insert ignore into journalissuearticles values(İMKB); verileri kullanılarak modele ait sonuçlar değerlendirilmiştir.
Keywords : Portföy Optimizasyonu, Doğrusal Programlama, Ortalama Mutlak Sapma Modeli, Sharpe Endeksi