Some Notes on Covariance Matrices of Predictors under two SUR Models

Authors : Nesrin GÜLER, Nevin YÜCE

Pages : 273-281

Doi:10.35193/bseufbd.660664

View : 10 | Download : 10

Publication Date : 2020-06-28

Article Type : Research Paper

Abstract :Görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) modelleri denklemler arasında hataların ilişkili olduğu çoklu regresyon denklemlerinin ele alındığı lineer regresyon modellerinin uzantılarıdır. Bu çalışmada, SUR modelleri altında ön tahmin problemi ele alınmıştır. İki SUR modeli altında tüm bilinmeyen vektörlerin en iyi lineer yansız ön tahmin edicilerinin (BLUP’ larının) istatistiksel özellikleri üzerine çeşitli sonuçlar verilmiştir. Özellikle, matrislerin bazı rank formülleri kullanılarak iki model altında BLUP’ların kovaryans matrisleri üzerine bazı sonuçlar elde edilmiştir.
Keywords : BLUP, kovaryans matrisi, rank, SUR model